Research Dashboard — AITrading

🧪 Getestete Strategien

Strategie	Status	Sharpe	Return	Trades	Best Coin	Problem
Whale OI Z-Score	DEAD	-0.08	N/A	6-11/3yr	BTC	Zu wenige Trades
Top-Trader LSR Divergenz	DEAD	-0.08	-0.016%	~5000	—	Kein Edge
MA12 Momentum (Hourly)	DEAD	-12.85	-309%	~3000	—	Look-Ahead Artefakt
Premium Mean Reversion	DEAD	-3.66	-238%	~1900	—	Premium = Momentum
RSI(2) 15min HYPE	WEAK	+1.44	+27%	4262	HYPE	Fällt in Walk-Forward
ML LightGBM (1h Cross-Section)	DEAD	-4.87	-499%	12231 OOS	—	50.9% = Rauschen

Strategie

Status

Sharpe

Return

Trades

Best Coin

Problem

Whale OI Z-Score

DEAD

-0.08

N/A

6-11/3yr

BTC

Zu wenige Trades

Top-Trader LSR Divergenz

DEAD

-0.08

-0.016%

~5000

—

Kein Edge

MA12 Momentum (Hourly)

DEAD

-12.85

-309%

~3000

—

Look-Ahead Artefakt

Premium Mean Reversion

DEAD

-3.66

-238%

~1900

—

Premium = Momentum

RSI(2) 15min HYPE

WEAK

+1.44

+27%

4262

HYPE

Fällt in Walk-Forward

ML LightGBM (1h Cross-Section)

DEAD

-4.87

-499%

12231 OOS

—

50.9% = Rauschen

📖 Details zu den Backtests

Whale OI: Open Interest Z-Score whale_anomaly_results.csv Nur 6-11 Trades in 3 Jahren auf strengen Varianten — statistisch insignifikant. Max Sharpe bei loser Variante: +0.19.

Top-Trader LSR: Long/Short Ratio Divergenz zwischen Top-Tradern und Retail. Alle 6 Pairs negativ. Beste Variante: Sharpe -0.08 (Mean -0.016%).

MA12 Momentum: Close > MA12 auf Hourly. 50/50 Split zeigte +117% annualisiert, aber Walk-Forward mit 1-Bar Look-Ahead-Korrektur killt alles (Sharpe -12.8). Der "Edge" kam vom Trading auf dem selben Bar wie das Signal.

Premium MR: Z-Score Mean Reversion auf HL Premium. Alle Coins negativ. Premium ist ein Momentum-Signal: hohes Premium → höhere nächste Returns.

RSI(2): RSI(2) < 8 → Long, RSI(2) > 90 → Short, Exit bei 50. 15min Bars. HYPE zeigt Sharpe +1.44 in OOS-Hälfte. Walk-Forward (10000/5000 Split) fällt durch — nur 2 Windows, eines positiv (+4.7%), eines negativ (-18.5%).

ML: LightGBM Classifier (500 trees) auf pooled 7 Coins mit cross-sectional Features. Validation 51.4%, Test 50.9% (Baseline 50.94%). Feature Importance: hour_cos, log_volume_z, ret_24h.

📈 HYPE RSI(2) — Paper Trade

1.44

Sharpe OOS

+27%

Total Return

64.8%

Win Rate

4262

Trades

RSI(8/90)

Parameter

Bot Status

Script: /root/aitrading/paper_rsi2_trades.csv

Mode: PAPER (nur Log) → touch /root/aitrading/paper_rsi2_LIVE_OK für LIVE

Intervall: 15min · Position: $100 · Kosten: 3bp RT

⚠ Schwacher aber konsistenter Edge. Walk-Forward fällt durch — zu wenig Trainingsdaten.

💡 Neue Ideen (nicht getestet)

1. Cross-Exchange Premium Spread

RISK LOW Sharpe 2-4

HL vs Binance Premium-Arb. HL teurer → short HL, buy Binance.

Daten: premium_data + whale_data vorhanden

2. Liquidation Cascade Reversal

RISK MEDIUM Sharpe 1.5-3

Nach großen Liquidationen: trade die Überschießung mit Stop-Loss.

Daten: liquidation_events vorhanden

3. Orderflow Imbalance (1min)

RISK HIGH Sharpe 1-1.5

Taker Buy/Sell Ratio > 0.65 → short, < 0.35 → long. Timeout 2-5min.

Daten: candles_1m vorhanden

4. Pairs Trading (ARB/OP, SOL/AVAX)

RISK LOW Sharpe 1.5-2.5

Kointegrierte Paare. Trade Ratio-Abweichungen. Long+Short auf HL.

Daten: candles_1h vorhanden

5. Funding Arb + ML Overlay

RISK LOW Sharpe 2-4

ML predictet Funding-Richtung für früheren Entry/Exit in Arb.

Daten: ml_funding_regime.py existiert

6. Bollinger Band Breakout (15min)

RISK MEDIUM Sharpe 1-1.5

BB(20,2) + Vol-Expansion. Trade Breakout mit Vol-Filter.

Daten: candles_1m → 15min vorhanden

7. VWAP Reversion (intraday)

RISK LOW Sharpe 1.5-2

Preis > 2σ von VWAP → mean reversion. Kurzer Hold.

Daten: candles_1m vorhanden

8. Arbitrum Whale Tracking

RISK HIGH Selten

Tracke Wallets mit großen HL-Transaktionen auf Arbitrum.

Daten: Dune API + RPC braucht Setup

🗄️ Datenbestand

Tabelle	Zeilen	Zeitraum	Inhalt
derivatives_extended	23,700,887	3.4 Jahre	OI, LSR, Funding, Top-Trader
candles_1h_extended	997,000	3 Jahre	HL Hourly OHLCV
premium_data	1,999,928	3.4 Jahre	Binance Basis/Premium
candles_1m	5,180,145	1 Jahr	HL 1min OHLCV + Taker Vol
whale_data_hourly	~176,000	3 Jahre	HL 9 Coins: OI, Funding, Premium
liquidation_events	variabel	3 Jahre	HL Liquidationen

Tabelle

Zeilen

Zeitraum

Inhalt

derivatives_extended

23,700,887

3.4 Jahre

OI, LSR, Funding, Top-Trader

candles_1h_extended

997,000

3 Jahre

HL Hourly OHLCV

premium_data

1,999,928

3.4 Jahre

Binance Basis/Premium

candles_1m

5,180,145

1 Jahr

HL 1min OHLCV + Taker Vol

whale_data_hourly

~176,000

3 Jahre

HL 9 Coins: OI, Funding, Premium

liquidation_events

variabel

3 Jahre

HL Liquidationen

🎯 Nächste Schritte (Empfehlung)

Priority 1: Cross-Exchange Premium Spread — höchster erwarteter Sharpe, kursneutral, Daten vorhanden.

Priority 2: Pairs Trading ARB/OP — einfach zu testen, geringes Risiko.

Priority 3: Funding Arb + ML Overlay — verbessert existierenden Bot.

Laufend: HYPE RSI(2) Paper Trade — Loggt Signale, kein Live-Geld.

STRATEGY RESEARCH · AITRADING

🧪 Getestete Strategien

📈 HYPE RSI(2) — Paper Trade

Bot Status

💡 Neue Ideen (nicht getestet)

1. Cross-Exchange Premium Spread

2. Liquidation Cascade Reversal

3. Orderflow Imbalance (1min)

4. Pairs Trading (ARB/OP, SOL/AVAX)

5. Funding Arb + ML Overlay

6. Bollinger Band Breakout (15min)

7. VWAP Reversion (intraday)

8. Arbitrum Whale Tracking

🗄️ Datenbestand

🎯 Nächste Schritte (Empfehlung)